Teorie portfolia – selektivní model Markowitz dává do souvislostí očekávaný výnos portfolio, riziko portfólia, efektivní hranici infestice do posuzovaných fondů a umožňuje vytvořit optimální investiční portfolio. Základním předpokladem modelu je, že investoři jsou racionální, všichni investují na stejně dlouhé období. Optimální Markowitzovo portfolio je takové portfolio, které se vyskytuje na hranici mezní křivky v kladných hodnotách posuzovaných dat. Přístup se používá k diverzifikaci investičního rizika, tj. ke vhodnému rozprostření prostředků realizovaných investic, zde do podílových fondů.
Metoda datových obalů (DEA – Data Envelopment Analysis) je přístup využívaný pro hodnocení efektivnosti, nebo výkonnosti homogenních produkčních jednotek (DMU – Decision Making Unit). Každá tato produkční jednotka spotřebovává vstupy pro vytvoření požadovaných efektů (výstupů). Jedná se o optimalizační metodu z oblasti vícekriteriálního rozhodování. Cílem této metody je roztřídit produkční jednotky na efektivní a neefektivní a to podle porovnání velikosti vstupů a výstupů, tedy na základě mezní hranice. Přístup umožňuje porovnat danou dílčí jednotku vzhledem k nejlepším jednotkám, pokud jde o její efektivnost a vybrat vhodné podílové fondy pro investice.
Samoorganizující se neuronové sítě (SOM – Self-organizing Map) , umělé neuronové sítě jsou jedním z mnoha výpočetních modelů používaných v oblasti umělé inteligence. Samoorganizující se neuronové sítě se mohou pochlubit principem podobným clusterovacím metodám. Výhodou těchto sítí je, že učební data nemusí být hodnocena (učení bez učitele) a v procesu klasifikace je hodnocený vstup (vektor) klasifikován na základě principu vzdálenosti (Euclidova vzdálenost). Následuje proces úpravy jeho váhy v procesu učení této sítě. O počtu skupin, do kterých budou vstupy zařazeny (roztříděny), se rozhodne před samotným výpočtem a to na základě povahy dat, nebo požadavků na klasifikaci. Pro snadnou identifikaci vstupních dat a jejich klasifikaci na základě společných vlastností budou samoorganizační sítě použity pro výběr vhodného finančního portfolia a to na základě uvedeného principu blízkosti vzhledem k vhodným investicím.
